基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年3月30日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
金额单位：人民币元
注：1、以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注：1：“自基金合同生效起至今”指2014年7月1日（基金合同生效日）至2022年12月31日。
2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%＋中国债券总指数收益率*45%。
收益率变动的比较
注：本基金在过去三年内未发生利润分配。
基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2022年12月31日，共管理证券投资基金33只。
注：注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
2022年我国经历了过去一年的疫情反复、地缘冲突、断贷风波等事件的冲击，经济面临较大下行压力，全年GDP增速3%。针对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，宏观政策适时发挥托底作用，财政积极前置、货币多次降准降息，年底防疫政策大幅优化的同时，房地产供给端政策又重磅出台为地产企业积极纾困。
从外部来看，本轮全球通胀始于2021年下半年，在2022年初俄乌冲突后开始加速。一方面有保护主义抬头导致的进口价格上升，另一方面有疫情带来的供给冲击，全球货币刺激需求，能源和粮食短缺等因素。为应对通胀，全球主要央行进入加息周期。而在高通胀、紧货币、能源危机等多重因素影响下，全球经济增速开始放缓，衰退担忧逐步升温。
2022年A股市场总体呈下跌势态，出现盈利和估值双杀，万得全A跌幅18.7%，在近10年市场跌幅仅次于2018年。上半年，大宗品价格上行，此期间盈利分化，上游资源类行业跑赢中下游成长行业，PPI-CPI剪刀差扩大。4月受上海疫情封控影响，北向资金大幅流出，股市大幅下跌。4、5月稳增长政策持续出台，A股出现反弹后市场进入业绩验证期。下半年经济数据未见明显好转，且疫情多点散发，市场呈现震荡态势。四季度，美债、美元指数走强，人民币快速贬值，资金外流，市场再次震荡下探。直至11月开始防疫政策调整及多个地产融资政策的出台，A股企稳回升。从风格方面来看，低估值及小市值表现较好。小市值风格在经历了前几年的连续回撤后，2022年已修复至均值水平，而低估值风格的表现则是大幅超越历史均值。2022年虽然低估值和小市值风格累计收益较高，但并没有形成贯穿全年的主线，风格波动剧烈，行业轮动也更加频繁。
年内主要配置低估值蓝筹板块。
截至2022年12月31日，本基金份额净值1.527元（累计净值1.592元）。报告期内本基金净值增长率为3.46%，高于业绩比较基准14.24个百分点。
2023年影响全球通胀的短期因素在减弱，但是长期性、结构性的因素仍在发挥作用。2022年下半年，美国通胀有所缓解，已从9.1%的高点回落到6.4%，但依然较高，且核心通胀似乎站稳6%高位，美联储更有在2023年一加到底的趋势。2023年全球通胀走势将会呈现走低态势但依然显著高于历史水平，也高于大多数经济体的通胀目标。同时主要发达经济体可能陷入衰退，世界经济整体可能出现滞涨状态。
2022年外部环境使得中外形成利差收窄甚至倒挂的局面，对我国的影响主要体现在人民币贬值及资本流出。2023年由于世界经济下行，外需走弱将拉低我国出口，2023年的出口可能出现较大幅度的负增长，事实上2022年四季度已有显现。房地产市场最困难的时期已经过去，房地产投资的改善预期变得更加迫切。结合二十大报告、中央经济工作会议等重要文件，基调是提振市场信心，针对房企负债端提出解决思路，化解头部房企风险。预计2023随着经济复苏的信心提升，居民购房意愿也将有所恢复。基建投资和制造业投资在2023年也将继续在扩大内需中发挥重要作用。消费作为2023年扩大的内需的重要一环，预计2023年将显著回升。一方面随着疫情放开推动经济复苏带动消费需求回暖、就业环境好转及服务业的修复。另一方面房地产市场的回暖和汽车将为消费带来重要支撑。
综上，保持2023年经济平稳适度增长是当前的首要任务，我们看好2023年中国经济复苏以及A股盈利增速的改善。
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。
（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2023年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
无。
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期内，本基金的管理人——中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元
注：1、报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.527元，基金份额总额95,205,407.59份。
2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期
间”金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
曾杰李俊周琳
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
(4)
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)基金收益分配方式分为两种，现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式，在同一销售机构只能选择一种收益分配方式，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：
以摊余成本计量的金融资产：
银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币16,611,147.53元，自应收利息转入的重分类金额为人民币1,155.81元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币16,612,303.34元。
结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币6,566.75元，自应收利息转入的重分类金额为人民币3.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币6,569.75元。
存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币18,151.43元，自应收利息转入的重分类金额为人民币8.20元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币18,159.63元。
应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币1,842.20元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。
经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,842.20元。
应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币320,786.10元，转出至银行存款的重分类金额为人民币1,155.81元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币3.00元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币8.20元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币319,619.09元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币141,836,255.28元，自应收利息转入的重分类金额为人民币319,619.09元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币142,155,874.37元。
除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。
于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
本基金本报告期无会计估计变更。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产余额。
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本报告期无按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资，不需计提减值准备。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资，不需计提减值准备。
注：本基金在本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他综合收益。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益－证券出借差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益－其他投资收益。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
截至资产负债表日，本基金无需要作披露的重大或有事项。
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2022年度获得的利息收入为人民币1,805.72元（2021年度：人民币2,300.09元），2022年末结算备付金余额为人民币26,773.93元（2021年末：人民币6,566.75元）。
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
注：本基金在本报告期未发生利润分配。
注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
注：本基金本报告期期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注：截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
注：截至本报告期末2022年12月31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
注：本期末及上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为国债。
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的30%-80%，债券资产占基金资产的20%-70%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
注：上述分析衡量了在95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
观察输入值。
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2023年3月28日经本基金的基金管理人批准。
单位:人民币元
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
金额单位:人民币元
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
份额单位：份
单位：份
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
本报告期内，本基金管理人于2022年2月22日发布公告，石枫女士担任本公司副总经理。
本报告期内，本基金基金经理变更为梅寓寒女士。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内基金的投资策略未有重大变化。
本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。本报告期内已预提审计费45,000.00元，截至2022年12月31日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为6年。
注：本报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2：本报告期内本基金新增了国联证券的上海和深圳交易单元；申港证券的上海和深圳的交易单元；东海证券的上海和深圳交易单元；兴业证券的北京交易单元。退租了中山证券的上海交易单元；中信证券的上海交易单元；齐鲁证券的上海交易单元。
3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
产品特有风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
1、中国证监会批准募集中海保本混合型证券投资基金的文件
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。